第一条为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）的股指期权仿真交易活动，保障交易所股指期权仿真交易的顺利进行，制定本规则。
第二条本规则适用于交易所组织的股指期权仿真交易活动。交易所、参与仿真交易的会员、客户及市场其他参与者应当遵守本规则。
申请或者变更仿真会员资格应当向交易所提出书面申请，在获得交易所批准后，与交易所签订相关协议。
第五条仿真交易席位是仿真会员通过与交易所计算机交易系统联网的电子通讯系统直接输入交易指令、参加交易所交易的交易通道。
第六条每个仿真会员可以向交易所申请一个或一个以上的仿真交易席位，申请时应当提交相应的申请书。
第七条交易所实行仿真交易编码备案制度。仿真交易编码是指仿真会员按照本规则编制的进行仿真交易的专用代码。仿真交易活动结束后，仿真交易编码自动失效。
第八条仿真交易编码由会员号和客户号两部分组成。仿真交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。如客户仿线。
第九条符合交易所的会员和客户，可以根据从事套期保值交易、套利交易、投机交易、做市商交易等不同目的分别申请客户号。客户在不同的会员处开户的，其客户号相同。交易所另有的除外。
第十条商业银行、证券公司、基金管理公司、合格境外机构投资者等根据法律行规、规章和有关需要对资产进行分户管理的特殊法人机构，可以为其分户管理的资产向交易所申请开立仿真交易编码。
第十一条特殊法人机构申请开户，应当按照交易所要求提交相关申请材料，并确保所提供材料内容的真实性、准确性和完整性。
第十二条股指期权合约是指由交易所统一制定的、买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的指数的标准化合约。
第十股指期权合约分为看涨期权合约（以下简称看涨期权）与看跌期权合约（以下简称看跌期权）。
第十五条股指期权合约的主要条款包括：合约标的、合约乘数、合约类型、报价单位、最小变动价位、每日价格最大波动（又称每日价格涨跌停板幅度）、合约月份、行权价格间距、行权方式、交易时间、最后交易日、到期日、交割方式、孕妇梦见死人复活交易代码、上市交易所等。
第十七条沪深300股指期权合约交易代码为IO，合约代码为IOYYMM-C/P-，其中YYMM为合约月份，C为看涨期权，P为看跌期权，为行权价格。
第二十一条沪深300股指期权合约的合约月份为当月、下2个月及随后2个季月。季月是指3月、6月、9月、12月。
第二十二条沪深300股指期权合约最后交易日为各合约到期月份的第三个星期五，最后交易日即为到期日。最后交易日为国家假日或因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日。
第二十沪深300股指期权合约的交易时间为9:15—11:30（第一节）和13:00—15:15（第二节）。最后交易日交易时间为9:15—11:30（第一节）和13:00—15:00（第二节）。
第二十四条沪深300股指期权合约每日价格涨跌停板幅度为上一交易日沪深300指数收盘价的±10%。
沪深300股指期权合约的每日涨（跌）停板价格为上一交易日结算价加上（减去）上一交易日沪深300指数收盘价的10%。计算结果小于最小变动价位的，以最小变动价位为跌停板价格。计算出的看跌期权涨停板价格高于其行权价格的，以其行权价格作为涨停板价格。
第二十六条沪深300股指期权合约当月与下2个月合约行权价格间距为50点，随后2个季月合约的行权价格间距为100点。
第三十一条限价指令是指按照限定价格或者更优价格成交的指令。限价指令在买入时，必须在其限价或者限价以下的价格成交；在卖出时，必须在其限价或者限价以上的价格成交。限价指令当日有效，未成交部分可以撤销。
第三十股指期权仿真交易采用集合竞价和连续竞价两种方式，集合竞价与连续竞价等交易规则同股指期货。
（一）以最接近沪深300指数当日收盘价的行权价格间距整数倍数值为各月份平值期权的行权价格。若出现两个符合上述条件的数值，则取较小者为平值期权的行权价格。
（二）按照行权价格间距，沪深300股指期权合约当月与下2个月合约在平值期权合约上下至少各挂出3个合约，季月合约在平值期权合约上下至少各挂出2个合约。
第三十五条新上市合约的挂盘基准价由交易所确定并公布。挂盘基准价是确定新合约上市首日价格涨跌停板的依据。
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