）下属旗舰级子公司——博文视点资讯有限公司出版的《量化投资与对冲基金丛书》之一，丛书主编为丁鹏博士，《量化投资：以月上市，欢迎大家多多支持。在书籍上市之前，会在中国量化投资学会的各种网络平台进行系列连载介绍，方便读者提前一窥书籍概要。
MATLAB的策略回测模板样例本节给出一个复杂一些的基于MATLAB的策略回测模板样例，读者只要对该模板稍加，就可以用来回测其它策略。模板结构策略回测模板由三部分组成：数据准备、回测计算和策略评价。
数据准备部分的主要功能是从数据库中提取数据并进行整理。数据存储在SQL SERVER数据库中，通过ODBC进行连接。本模板中使用的数据为期货数据，每个品种的每个周期对应一张表，如RB888_M15表示螺纹钢连续数据，周期为15分钟。每个表中有7个字段，分别为日期时间（Date）、开盘价（Open）、最高价（High）、最低价（Low）、收盘价（Close）、成交量（Volume）和持仓量（OpenInterest）。回测计算部分的主要功能是对策略进行仿真测试。它包括定义主要参数和变量、指标计算、开仓平仓和止损止盈等内容。首先，我们对策略回测需要用到的主要参数和变量进行定义，虽然这不是必须的，但这样做能使心中有数。其次，做一些预计算，如一些指标的计算。然后，利用预计算的数据进行仿真计算，包括开仓、平仓、止损和止盈等。策略评价部分是对回测计算部分的总结。该部分能自动将交易记录和资产损益情况输出到外部Excel中，并通过计算净利率等一系列指标进行交易汇总。另外，该部分还画出了一系列图表，更加直观地显示策略效果。相关回测变量和指标的定义在回测实现中，会涉及到一些相关的变量和指标，具体的定义由下表统一给出，后面的实现均按下表实现。
为工具》。该书预计2014年10月上市。书籍交流论坛：MATLAB技术论坛读书频道《量化投资：以MATLAB为工具》专版，地址：作者简介
李洋（ruto），中国量化投资学会专家委员会，MATLAB技术论坛（）联合创始人，师范大学应用数学硕士，先后就职于私募、期货公司、保险公司，从事量化投资相关工作。十年MATLAB编程经验，对机器学习、量化投资等相关领域有深入研究，已出版《MATLAB神经网络30个案例分析》和《MATLAB神经网络43个案例分析》等书籍。邮箱：微博：郑志勇（Ariszheng），中国量化投资学会专家委员会，方正富邦基金产品总监，理工大筹学与控制论硕士，先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，从事金融产品研究与设计工作。十余年MATLAB编程经验，专注于产品设计、量化投资等相关领域的研究，尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究，已出版《运筹学与最优化MATLAB编程》和《金融数量分析：基于MATLAB编程》等书籍。邮箱：微博：